# Naptári hatás

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/naptari-hatas
- Post ID: 561389
- Modified: 2022-09-10T18:50:39+00:00
- Language: en

## Definition

A statisztikákban általában és különösen a pénzpiaci statisztikákban a számszerűen ábrázolt tranzakciók torzulásai abból adódnak, hogy - a hónapok különböző hosszúságúak, és - a munkaszüneti napok néha közvetlenül vagy a hétvégével váltakoznak (úgynevezett hídnap vagy [Ausztriában] ablaknap; hídnap: egy munkaszüneti nap, amely a csütörtöki vagy keddi ünnepnap és a hétvége közötti időszakot tölti ki; az ilyen hídnapok meglehetősen gyakoriak, még ha hivatalosan nem is elismertek). - Empirikusan megfigyelhető kivételes körülmények bizonyos napokon (év végi árfolyam) vagy hónapokban (januári hatás) a pénzügyi piacokon. - Lásd kibocsátási naptár, péntek-13 anomália, Halloween-szabály, januári hatás, hétfői hatás, sell-in-május hatás, karácsonyi pattogás, hétvégi hatás. - Vö. az EKB 2006. augusztusi havi jelentése, 49. o. (részletes bemutatás áttekintésekkel), a Deutsche Bundesbank 2012. decemberi havi jelentése, 53. o. (kimerítő, tankönyvi értelemben vett bemutatás ; részletes ismertetés az egyes szektorok tekintetében is), az EKB 2014. májusi havi jelentése, 49. o. (naptárhatások az infláció mérésében). Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1