# Long-short arbitraža (uporablja se tudi v nemščini, vendar z drugačnim pomenom)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/long-short-arbitraza-uporablja-se-tudi-v-nemscini-vendar-z-drugacnim-pomenom
- Post ID: 537655
- Modified: 2022-09-10T17:38:49+00:00
- Language: en

## Definition

Na splošno gre za načrtno izkoriščanje tržnih nepopolnosti pri določanju cen sredstev, zlasti lastniških vrednostnih papirjev. - Pri hedge skladih je to strategija, pri kateri se - po mnenju upraviteljev - kupujejo podcenjene delnice (trguje se z njimi pod njihovo realno vrednostjo, čeprav je določitev "realne" vrednosti vedno problematična) (dolga strategija) in (v nasprotju z običajnim delniškim skladom) hkrati prodajajo precenjene delnice (kratka strategija). O parnem trgovanju govorimo tudi, če se kupi domnevno podcenjena pozicija in se v enakem obsegu proda na kratko pozicija istega razreda, za katero se zdi, da je precenjena. - Če ima upravitelj hedge sklada preveliko pozicijo na nakupni strani, se to imenuje dolga pristranskost; če ima preveliko pozicijo na prodajni strani, se to imenuje kratka pristranskost. - Glej strategije hedge skladov, indeksno arbitražo, vlagatelje vrednosti, upravljanje vrednosti. Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0