# Коэффициент Шарпа

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0
- Post ID: 531182
- Modified: 2022-09-10T16:36:19+00:00

## Definition

Метод измерения, названный в честь лауреата Нобелевской премии Уильяма Шарпа, для оценки доходности паев компаний по управлению капиталом. Если два фонда обеспечили одинаковую доходность за один и тот же период, предпочтительнее инвестировать в фонд, который достиг этого результата с меньшей волатильностью. - Доходность, которая должна быть достигнута без риска от инвестиций в государственные ценные бумаги с фиксированным процентом (minuend; minuend), вычитается из полученной доходности фонда (subtrahend: subtrahend). - Разница в качестве дивиденда следующей операции расчета затем - устанавливается по отношению к волатильности соответствующего фонда (делитель; divisor). - Коэффициент является коэффициентом Шарпа. Чем выше это значение, тем более рекомендуется инвестировать в данный фонд. Разумеется, обязательным условием в обоих случаях является одинаковый налоговый режим. - См. йойо-акции, теория левериджа. Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1