# Рыночный риск (систематический риск, недиверсифицируемый риск)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bd
- Post ID: 529622
- Modified: 2022-09-10T16:35:52+00:00

## Definition

В целом, подверженность неблагоприятным влияниям, исходящим от рынка, - на все экономические решения (подверженность неблагоприятным тенденциям в ценах на продукты, процентных ставках, обменных курсах, ценах на сырье или ценах на акции) и - на инвестиционные решения в частности (в той или иной степени рыночный риск влияет на все ценные бумаги), которые не могут быть устранены путем соответствующего составления портфеля (рыночный риск представляет собой ту часть риска, которая не может быть устранена даже после использования преимуществ диверсификации). - Риск, связанный с тем, что стоимость залога может измениться в течение срока кредитной сделки. - Рыночные риски обычно подразделяются на - валютные, - ценовые товарные, - кредитные спреды, - волатильность, - процентные ставки и - ценовые риски акций, при этом в рамках последних двух видов рыночных рисков также проводится различие между специфическими для ценных бумаг и общими рыночными рисками. В то время как специфические риски по ценным бумагам количественно оценивают возможность потерь от изменений цен, связанных с кредитоспособностью эмитента, общие риски измеряют стоимость, подверженную риску от систематических рисков. - В стресс-тесте банковской системы риски изменения рыночной стоимости из-за изменения рыночных цен в основном делятся на риск процентной ставки, риск цены акций, риск обменного курса и риск волатильности. - В Показателях финансовой устойчивости чувствительность к рыночному риску определяется как отношение открытых валютных позиций к регулятивному капиталу. - См. риск обвала, эффект заражения, CAMELS, слабая прибыль, корреляционный риск, общий, план кризиса ликвидности, маржинальное покрытие, рыночная ликвидность, стресс-тест рыночного риска, прозрачность рынка, ценовой риск, риск, систематический, надзор за платежеспособностью. - Ср. Ежемесячный отчет ЕЦБ за апрель 2001 года, стр. 58, Ежемесячный отчет ЕЦБ за май 2001 года, стр. 68 и далее, Годовой отчет BaFin за 2002 год, стр. 72 и далее, Ежемесячный отчет Deutsche Bundesbank за декабрь 2003 года, стр. 58 и далее, Ежемесячный отчет Бундесбанка Германии за сентябрь 2005 года, стр. 62 и далее (стресс-факторы и индикаторы стресса), Годовой отчет BaFin за 2005 год, стр. 117 и далее (модели риска в банках), Ежемесячный отчет Бундесбанка Германии за декабрь 2005 года, стр. 85 и далее (новые требования к достаточности капитала), Годовой отчет BaFin за 2006 год, стр. 70 (экспертизы BaFin на основе применения), Годовой отчет BaFin за 2009 год, стр. 103 (об оценке рыночного риска в отчетах страховщиков о рисках), Годовой отчет BaFin за 2010 год, стр. 165 (повышены требования к внутренним моделям рыночного риска), Отчет о финансовой стабильности за 2011 год, стр. 43 f. (рыночные риски увеличиваются с ростом волатильности; обзоры), Отчет о финансовой стабильности за 2012 год, стр. 39 (рыночные риски немецких учреждений с начала финансового кризиса). Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0