# Коэффициент покрытия ликвидности, который также часто называют коэффициентом покрытия ликвидности, а иногда требованием к покрытию ликвидности, минимальным коэффициентом ликвидности и ежемесячным коэффициентом ликвидности (LCR)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be
- Post ID: 529424
- Modified: 2022-09-10T16:35:50+00:00

## Definition

Данный коэффициент, рассчитанный на тридцатидневный период, представляет собой стрессовое соотношение запасов высоколиквидных активов учреждения по отношению к его чистым платежным обязательствам. С помощью нижнего предела для LCR можно установить минимальный запас определенных высоколиквидных активов в качестве краткосрочного резерва ликвидности. Согласно Базелю III, расчет этого коэффициента станет обязательным для каждого банка не позднее начала 2015 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выживание банка даже в случае внезапного изъятия вкладов. - Первоначально планировалось включить в число высоколиквидных активов, помимо наличности и остатков в центральном банке, только рыночные долговые ценные бумаги суверенных государств и организаций государственного сектора с наивысшим кредитным рейтингом. В основном по просьбе Германии, но также и после опыта греческого кризиса - греческие государственные облигации почти опустились до статуса джанк (с рейтингом BB и ниже из-за повышенной вероятности дефолта) - Базель II теперь также позволяет до сорока процентов долговых ценных бумаг частных эмитентов с сопоставимым рыночным потенциалом быть частью высоколиквидных активов. - См. банковский надзор, европейский, капитал, коэффициент финансирования, среднесрочный, финансовая устойчивость, ликвидация, основной капитал, баланс зрелости ликвидности, требования к ликвидности по отношению к активам, коэффициент ликвидности, управление ликвидностью, буфер ликвидности, коэффициент ликвидности, структурный, риск ликвидности. - См. ежемесячный отчет Deutsche Bundesbank за сентябрь 2010 года, стр. 8 f. (дата введения коэффициента покрытия ликвидности), годовой отчет BaFin за 2011 год, стр. 65 f. (обязательное введение подходов LCR), Годовой отчет Немецкого Бундесбанка за 2012 год, стр. 96 (требования к корректировке), Ежемесячный отчет ЕЦБ за апрель 2013 года, стр. 86 и далее (определение. важные пояснения; дата введения), стр. 94 и далее (шаги банков по корректировке для соответствия LCR; много обзоров и пояснений), Годовой отчет Немецкого Бундесбанка за 2012 год, стр. 105 (статистика), Ежемесячный отчет Немецкого Бундесбанка за апрель 2013 года, стр. 53 и далее (определения; оценка; ссылки), Годовой отчет ЕЦБ за 2012 год, стр. 132 (временные рамки для LCR; национальные органы надзора могут также разрешить высококачественные ликвидные активы {HQLA} нового уровня 2B; пояснение в примечании 18), Отчет о финансовой стабильности за 2013 год, стр. 105 и далее. (Возможность для национальных органов надзора устанавливать требования к LCR). Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия! Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol. Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1