# Model VAR (vector autoregressive model)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/model-var-vector-autoregressive-model
- Post ID: 515655
- Modified: 2022-09-10T15:50:36+00:00

## Definition

Ekonometryczna symulacja wszystkich efektów zmian stóp procentowych, najpierw na rynku pieniężnym, a następnie na innych zmiennych ekonomicznych. Celem jest uzyskanie wiarygodnych funkcji impulsu-odpowiedzi, na podstawie których można z wyprzedzeniem określić prawdopodobny efekt działania polityki banku centralnego. - Zob. kredyt książkowy, kluczowe dane, makroekonomia, modele równowagi, dynamiczno-stochastyczne, modele, polityka pieniężna, zasada gospodarności. Analiza spektralna .- Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2008 r., s. 49 i następne (wyjaśnienia; odniesienia; zestawienia), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2011 r., s. 79 (zastosowanie do kredytów księgowych banków w latach 2002-2011). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1