# Test warunków skrajnych w zakresie ryzyka rynkowego

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/test-warunkow-skrajnych-w-zakresie-ryzyka-rynkowego
- Post ID: 513294
- Modified: 2022-09-10T15:50:12+00:00

## Definition

Obliczenia modelowe przeprowadzane corocznie przez Deutsche Bundesbank i publikowane oraz szczegółowo omawiane w Raporcie Stabilności Finansowej. W procesie tym wybrane instytucje narażone są na zdarzenia ryzykowne w zakresie stóp procentowych, cen akcji, kursów walutowych, zmienności i narzutów związanych z ryzykiem na rynkach finansowych. Odpowiedzialny kapitał własny w momencie wystąpienia założonego szoku jest wykorzystywany do oceny trwałości powstałych strat wartości rynkowej pozycji bilansowych i pozabilansowych. - Zob. ryzyko topnienia, efekty zarażenia, przegląd jakości aktywów, sztuczki bilansowe, suwerenność, kompleksowa ocena, kluczowe dane, makroekonomia, słabość zysków, strata warunkowa, plan kryzysu płynnościowego, ryzyko rynkowe, modele, monetarne, stress test. Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0