# Long-short arbitrage (używany również w języku niemieckim, ale o innym znaczeniu)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/long-short-arbitrage-uzywany-rowniez-w-jezyku-niemieckim-ale-o-innym-znaczeniu
- Post ID: 513161
- Modified: 2022-09-10T15:50:11+00:00

## Definition

Ogólnie rzecz biorąc, planowe wykorzystanie niedoskonałości rynku w wycenie aktywów, zwłaszcza akcji. - W funduszach hedgingowych strategia, w której - zdaniem zarządzających - kupuje się akcje niedowartościowane (notowane poniżej ich realnej wartości, choć określenie "realnej" wartości jest zawsze problematyczne) (strategia długa) i (w przeciwieństwie do zwykłego funduszu akcji) - sprzedaje się jednocześnie akcje przewartościowane (strategia krótka). Mówi się również o pair trades, jeśli kupuje się rzekomo niedowartościowaną pozycję i sprzedaje się w tym samym stopniu krótką pozycję tej samej klasy, która wydaje się być przewartościowana. - Jeśli zarządzający funduszem hedgingowym posiada nadwyżkę pozycji po stronie kupna, nazywa się to long bias; odpowiednio, nadwyżka pozycji po stronie sprzedaży nazywa się short bias. - Zobacz strategie funduszy hedgingowych, arbitraż indeksowy, inwestorzy wartościowi, zarządzanie wartością. Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0