# Liquidity Value at Risk, LVaR (określane również w języku niemieckim)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/liquidity-value-at-risk-lvar-okreslane-rowniez-w-jezyku-niemieckim
- Post ID: 513121
- Modified: 2022-09-10T15:50:10+00:00

## Definition

Liczba kluczowa wyrażająca stratę aktywów, którą bank poniósłby w wyniku wyższych kosztów refinansowania, ale która z określonym prawdopodobieństwem nie zostałaby przekroczona. W literaturze fachowej można znaleźć różne wzory obliczania tej wielkości. - Zob. ryzyko kredytowe, obniżenie oceny. - Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2008 r., s. 64 f. (stosowanie procedur). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0