# Ryzyko zapadalności

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/ryzyko-zapadalnosci
- Post ID: 513006
- Modified: 2022-09-10T15:50:09+00:00

## Definition

W przypadku kredytu o stałym oprocentowaniu udzielonego przez bank, ryzyko wzrostu stopy procentowej do momentu uruchomienia kredytu przez kredytobiorcę; tzn. bank udzielający kredytu musi dokonać refinansowania po wyższej stopie procentowej na rynku międzybankowym lub w banku centralnym niż pobrał od klienta. Ryzyko to musi być pokryte odpowiednimi środkami ostrożności, takimi jak rezerwy na straty warunkowe lub swap procentowy. - Ryzyko, jakie stwarzają zmiany stóp procentowych na cenę obligacji. Mówiąc prościej, obligacja o dłuższym okresie pozostającym do terminu zapadalności spośród dwóch obligacji tego samego emitenta o identycznych pod innymi względami cechach, wiąże się z większym ryzykiem. Dzieje się tak dlatego, że ten papier wartościowy jest nadal narażony na ryzyko stopy procentowej w dłuższym okresie czasu. Cena będzie zatem generalnie niższa i podlegająca większym wahaniom (oscylacje: wahania powyżej i poniżej wartości średniej) w przypadku zmiany stóp procentowych. Zgodnie z zasadą obowiązującą na giełdzie, wahania cen odpowiadają zmianie poziomu stopy procentowej pomnożonej przez okres pozostały do wykupu w latach. - Zob. obligacja, czas trwania, strata warunkowa, zobowiązanie do udzielenia pożyczki, nieodwołalne, premia za płynność, zadłużenie o stałej stopie procentowej, zadłużenie o zmiennej stopie procentowej, swap procentowy. Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0