# Efekt kalendarza

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/efekt-kalendarza
- Post ID: 512400
- Modified: 2022-09-10T15:50:02+00:00
- Language: en

## Definition

W statystyce w ogóle, a w statystyce rynku finansowego w szczególności, zniekształcenia liczbowo przedstawionych transakcji ze względu na to, że - miesiące mają różną długość i - dni wolne od pracy są czasami bezpośrednio lub przeplatają się z weekendami (tzw. dzień pomostowy lub [w Austrii] dzień okienny; dzień pomostowy: dzień wolny od pracy wypełniający lukę między czwartkiem lub wtorkiem świątecznym a weekendem; takie dni pomostowe są dość powszechne, nawet jeśli nie są oficjalnie uznawane). - Empirycznie obserwowalne wyjątkowe okoliczności w określonych dniach (wymiana na koniec roku) lub miesiącach (efekt stycznia) na rynkach finansowych. - Zobacz kalendarz emisji, anomalia piątek-13, reguła Halloween, efekt stycznia, efekt poniedziałku, efekt sell-in-may, świąteczne odbicie, efekt weekendu. - Por. ECB Monthly Bulletin z sierpnia 2006 r., s. 49 i nast. (szczegółowa prezentacja z przeglądami), Deutsche Bundesbank Monthly Bulletin z grudnia 2012 r., s. 53 i nast. (wyczerpująca, podręcznikowa prezentacja w sensie ; szczegółowy opis także w odniesieniu do poszczególnych sektorów), ECB Monthly Bulletin z maja 2014 r., s. 49 i nast. (efekty kalendarzowe w pomiarze inflacji). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1