# Expected shortfall (w języku niemieckim określane również, rzadziej, jako expected default risk)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/expected-shortfall-w-jezyku-niemieckim-okreslane-rowniez-rzadziej-jako-expected-default-risk
- Post ID: 510936
- Modified: 2022-09-10T15:49:32+00:00

## Definition

W kalkulacji ryzyka, oczekiwana wartość wszystkich strat, które przekraczają obliczoną wartość na ryzyko (oczekiwany niedobór nazywany jest również warunkową wartością na ryzyko [CVaR], średnią wartością na ryzyko [AVaR], oczekiwaną stratą ogonową [ETL]). - Zob. indeks Herfindahla-Hirschmana, poziom ufności, metoda wyceny rynkowej, zarządzanie ryzykiem. - Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2007 r., s. 59 f. (pomiar w związku z wymogiem kapitału ekonomicznego). Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych! Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0