# VAR-model (vector autoregressief model)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/var-model-vector-autoregressief-model-2
- Post ID: 507918
- Modified: 2022-09-10T14:54:09+00:00
- Language: en

## Definition

Econometrische simulatie van alle effecten van renteveranderingen, eerst op de geldmarkt en vervolgens op andere economische variabelen. Het doel is betrouwbare impuls-respons functies te verkrijgen waaruit het waarschijnlijke effect van een beleidsmaatregel van een centrale bank vooraf kan worden afgeleid. - Zie boek krediet, kerngegevens, macro-economische, evenwichtsmodellen, dynamisch-stochastische, modellen, monetair beleid, spaarregel. Spectrale analyse .- Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2008, blz. 49 e.v. (toelichtingen; verwijzingen; overzichten), Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2011, blz. 79 (toepassing op de boekhoudkundige kredieten van banken in de periode 2002 tot 2011). Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1