# Sharpe ratio

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/sharpe-ratio
- Post ID: 506691
- Modified: 2022-09-10T14:53:51+00:00
- Language: en

## Definition

Meetmethode genoemd naar de Nobelprijswinnaar William Sharpe voor het beoordelen van het rendement van de eenheden van kapitaalbeheermaatschappijen. Indien twee fondsen over dezelfde periode hetzelfde rendement hebben behaald, verdient een belegging in het fonds dat dit resultaat heeft behaald met de geringere volatiliteit de voorkeur. - Het - zonder risico te behalen rendement van de belegging in vastrentende overheidspapier (minuend; minuend) wordt - afgetrokken van het gegenereerde fondsrendement (subtrahend: subtrahend). - Het verschil als dividend van de volgende berekeningsoperatie wordt dan - vastgesteld in verhouding tot de volatiliteit van het betrokken fonds (deler; deler). - Het quotiënt is de Sharpe-ratio. Hoe hoger deze waarde, hoe aanbevelenswaardiger de belegging in dit fonds. Dezelfde fiscale behandeling is uiteraard in beide gevallen een eerste vereiste. - Zie jojoaandeel, hefboomtheorie. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1