# Normale verdelingsleer (Gaussische verdelingsleer)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/normale-verdelingsleer-gaussische-verdelingsleer
- Post ID: 505491
- Modified: 2022-09-10T14:53:34+00:00
- Language: en

## Definition

In veel financiële wiskundige modellen wordt ervan uitgegaan dat de rendementen van een activum een normale verdeling volgen, zodat kleine procentuele dagelijkse winsten of dagelijkse verliezen veel waarschijnlijker zijn dan middelgrote of grote bewegingen omhoog of omlaag. - Anderzijds blijft het een feit dat bijvoorbeeld grote koersdalingen zich tot dusver veel vaker op de beurzen hebben voorgedaan dan deze veronderstelling impliceert. Volgens de normale verdelingsleer zou een beurskrach zoals die van oktober 1987 of een turbulentie zoals de subprime-crisis van 2007 zich slechts eens in de 10 tot de macht 87 jaar mogen voordoen. In feite deed zich echter ongeveer om de 38 jaar een beurscrash voor. - Zie financiële wiskunde, formules, financiële wiskunde, modelrisico, verdeling, stabiel. Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt! Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1