# Kalendoriaus poveikis

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/kalendoriaus-poveikis
- Post ID: 494839
- Modified: 2022-09-10T14:32:21+00:00

## Definition

Apskritai statistikoje, ypač finansų rinkų statistikoje, iškraipomi skaitiniai sandoriai dėl to, kad - mėnesiai yra skirtingo ilgio ir - valstybinės šventės kartais yra tiesiogiai arba persipina su savaitgaliais (vadinamoji "tilto diena" arba [Austrijoje] "lango diena"; "tilto diena" - nedarbo diena, kuria užpildomas tarpas tarp šventinio ketvirtadienio ar antradienio ir savaitgalio; tokios "tilto dienos" yra gana dažnos, net jei jos oficialiai nepripažįstamos). - Empiriškai stebimos išskirtinės aplinkybės tam tikromis dienomis (metų pabaigos birža) arba mėnesiais (sausio efektas) finansų rinkose. - Žr. emisijų kalendorių, penktadienio-13 d. anomaliją, Helovino taisyklę, sausio efektą, pirmadienio efektą, gegužės mėnesio išpardavimo efektą, Kalėdų atšokimą, savaitgalio efektą. - Plg. 2006 m. rugpjūčio mėn. ECB mėnesinį biuletenį, p. 49 ir toliau (išsamus pristatymas su apžvalgomis), 2012 m. gruodžio mėn. Deutsche Bundesbank mėnesinį biuletenį, p. 53 ir toliau (išsamus, vadovėlinis pristatymas, t. y. išsamus aprašymas, taip pat ir atskirų sektorių atžvilgiu), 2014 m. gegužės mėn. Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais! Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1