# Arbitrage (arbitrage)

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- Modified: 2022-10-15T09:13:08+00:00
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## Definition

Allgemein die Ausnutzung unterschiedlicher Kurse bei gleichzeitigem Kauf (Verkauf) von Finanzinstrumenten oder Waren – an der gleichen Börse (IntraMarktgeschäfte) oder an verschiedenen Märkten bzw. Börsen und Währungsgebieten (Inter-Marktgeschäfte), – in verschiedenen Kontraktmonaten, – zwischen Kassa- und Terminmarkt oder – von unterschiedlichen, aber zueinander bezogenen Waren (in general: the strategy that involves the simultaneous purchase and sale of identical or equivalent commodity futures contracts or other instruments across two or more markets in order to benefit from a divergence in their price relationship). Arbitrageure erreichen so die Angleichung der Bedingungen von Kontrakten (by actions of arbitrageurs, contract differences are eliminated). - Arbitrage-Geschäfte im engeren Sinne sind risikolos, da Kauf (auf dem billigeren Markt) und Verkauf (auf dem teureren Markt) gleichzeitig getätigt werden. - Anders verhält es sich bei Arbitragegeschäften im weiteren Sinne. Hier versucht man, Abweichungen von der in der Vergangenheit beobachteten Preisentwicklung ähnlicher oder in enger Wechselbeziehung stehender Waren bzw. Finanzinstrumenten auszunutzen. – Siehe Aufsaugphase, Carry Trades, Daytrading, Hochfrequenzhandel, IndexArbitrage, Intermarkt-Spread, Positionen, synthetische, Kursdifferenzhandel, Option, Rohstoff-Terminvertrag, Value Fund. Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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