# Liquidity Value at Risk, LVaR (également appelé ainsi en allemand)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/liquidity-value-at-risk-lvar-egalement-appele-ainsi-en-allemand
- Post ID: 4491
- Modified: 2022-08-27T17:00:04+00:00
- Language: de

## Definition

Indicateur qui exprime la perte d'actifs qui résulte de coûts de refinancement plus élevés pour une banque, mais qui ne sera pas dépassée avec une certaine probabilité. Dans la littérature spécialisée, il existe différents modèles de calcul de cette grandeur. - Voir Risque de solvabilité, Downrating. - Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2008, p. 64 s. (application des procédures). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1