# Ratio de couverture des liquidités et souvent appelé ratio de couverture des liquidités et parfois exigence de couverture des liquidités, ratio minimum de liquidité et ratio mensuel de liquidité (liquidity coverage ratio ; LCR)

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- Modified: 2022-08-27T17:00:04+00:00
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## Definition

Sur une période de trente jours, ce ratio met en relation le stock d'actifs très liquides d'un établissement avec ses obligations de paiement nettes en situation de stress. Un plancher pour le LCR permet d'imposer un niveau minimum de certains actifs très liquides comme réserve de liquidités à court terme. Conformément à Bâle III, le calcul de ce ratio sera obligatoire pour chaque banque au plus tard au début de l'année 2015. Cette mesure vise à garantir la survie d'une banque même en cas de retrait soudain des dépôts. - A l'origine, il était prévu de n'inclure dans les actifs très liquides, outre les espèces et les avoirs auprès de la banque centrale, que les titres de créance négociables des Etats et des organismes publics de la plus haute solvabilité. A la demande de l'Allemagne, mais aussi suite à l'expérience de la crise grecque - les emprunts d'Etat de la Grèce ont presque atteint le niveau "junk" (junk status : noté BB et moins en raison du risque accru de défaut) - Bâle II permet désormais d'inclure dans les actifs très liquides jusqu'à quarante pour cent de titres de créance d'émetteurs privés ayant une négociabilité comparable. - Voir supervision bancaire, européen, fonds propres, ratio de financement, moyen terme, capacité financière, liquéfaction, fonds propres de base, bilan d'expiration de la liquidité, exigences de liquidité par rapport aux actifs, coefficient de liquidité, gestion de la liquidité, tampon de liquidité, ratio de liquidité, structurel, risque de liquidité. - Cf. rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2010, p. 8 s. (date d'introduction du ratio de couverture des liquidités), rapport annuel 2011 du BaFin, p. 65 s. (l'introduction obligatoire du LCR se rapproche), Rapport annuel 2012 de la Deutsche Bundesbank, p. 96 (règles d'adaptation), Bulletin mensuel de la BCE d'avril 2013, p. 86 et suivantes (définition. explications importantes ; date d'introduction), p. 94 et suivantes (étapes d'adaptation des banques pour satisfaire au LCR ; nombreux aperçus et explications), Rapport annuel 2012 de la Deutsche Bundesbank, p. 105 (statistiques), Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank d'avril 2013, p. 53 s. (définitions ; évaluation ; références bibliographiques), Rapport annuel 2012 de la BCE, p. 132 (calendrier du LCR ; les autorités de surveillance nationales peuvent également autoriser les actifs liquides de premier ordre [high-quality liquid assets {HQLA}] du nouveau niveau 2B ; explication dans la note 18), Rapport sur la stabilité financière 2013, p. 105 s. (possibilité pour les autorités nationales de surveillance d'édicter des directives concernant le LCR). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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