# Arbitrage du risque de crédit (credit spread arbitrage)

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- Modified: 2022-08-27T17:00:03+00:00
- Language: de

## Definition

Opérations pratiquées en particulier par les hedge funds, qui consistent à acheter des titres ou des produits dérivés à forte solvabilité, dont le risque de crédit semble surévalué sur le marché. Le risque d'échéance est couvert par l'achat de titres similaires. - Si l'on estime que le risque de crédit d'un émetteur est sous-évalué, on se débarrasse de ces titres dans le portefeuille du fonds. - Voir Obligation, Stratégies de fonds spéculatifs, Théorie de la contre-spéculation, Investisseurs en valeur intrinsèque. Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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