# Modelo VAR (modelo autoregressivo vetorial)

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- Modified: 2022-09-09T19:32:51+00:00
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## Definition

Simulação econométrica de todos os efeitos das mudanças nas taxas de juros, primeiro sobre o mercado monetário e depois sobre outras variáveis econômicas. O objetivo é obter funções de resposta a impulsos confiáveis a partir das quais o efeito provável de uma medida de política do banco central possa ser determinado antecipadamente. - Ver crédito contábil, dados-chave, macroeconomia, modelos de equilíbrio, dinâmico-estocástico, modelos, política monetária, regra da parcimônia. Análise espectral .- Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2008, p. 49 e seguintes (explicações; referências; visões gerais), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2011, p. 79 (aplicação aos créditos contábeis dos bancos no período de 2002 a 2011). Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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