# Risco, não-sistemático (risco não-sistemático)

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- Modified: 2022-09-09T19:32:59+00:00
- Language: en

## Definition

No caso de investimentos financeiros, a aleatoriedade que afeta um determinado objeto de investimento: desde uma nova invenção até uma mudança na gestão da empresa. - O risco não-sistemático pode ser reduzido através da diversificação da carteira, ou seja, espalhando-a por vários objetos de investimento. - Ver diversificação de investimentos, teorias de portfólio, risco, específico da empresa. - Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (explicações básicas sobre risco em geral e risco de concentração em particular; referências à literatura). Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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