# Posição, sintético (posição sintética)

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- Modified: 2022-09-09T19:33:01+00:00
- Language: en

## Definition

Uma estratégia de hedging que combina futuros e opções de futuros para hedging de preços e oportunidades de lucro. - Por exemplo, se um participante do mercado compra uma opção de venda e vende (escreve) uma opção de compra, ele pode construir uma posição que corresponda a uma opção de futuros. posição curta. Esta posição é então chamada de posição "sintética" (artificial) de futuros curtos; ela então gera um lucro se os preços dos futuros caírem. Entretanto, se os preços futuros subirem, surgem chamadas de margem. - As posições sintéticas são consideradas uma forma especial de arbitragem. - Ver butterfly spread, hedge, hedging, margin call, opção. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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