# Valor da opção (valor de uma opção)

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- Modified: 2022-09-09T19:33:04+00:00
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## Definition

O preço de uma opção durante o prazo distingue entre o valor intrínseco e o valor temporal. O valor de tempo depende da avaliação da evolução futura do preço do ativo subjacente. O valor intrínseco é calculado a partir da relação entre o preço diário do subjacente e o preço de greve. Os termos in-the-money, at-the-money e out-of-the-money são usados para denotar esta relação. - Uma opção é cotada ao dinheiro se o preço de exercício estiver abaixo do preço à vista do subjacente. Neste caso, o titular da opção teve lucro. - Entretanto, se a opção está no dinheiro, então o preço de exercício e o preço à vista do ativo subjacente são (quase, quase) iguais; a opção está no limiar de qualquer lucro ou perda - Uma opção está fora do dinheiro se o preço de exercício estiver acima do preço à vista do ativo subjacente; neste caso, o detentor da opção fez uma perda. - Ver elasticidade, opção de elasticidade. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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