# Risco do modelo

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- Modified: 2022-09-09T19:33:07+00:00
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## Definition

Uma estratégia de gerenciamento de risco é implementada com base no pressuposto de um determinado modelo. No entanto, não é certo que o modelo em que se baseia também reflita de forma confiável a realidade. Um risco de modelo, portanto, sempre surge quando as suposições do modelo não correspondem exatamente à realidade. - Um exemplo freqüentemente citado de risco de modelo é a distribuição normal computacionalmente simples para retornos de estoque. Entretanto, a experiência tem mostrado que flutuações de preços extremamente negativas em ações ocorrem com muito mais freqüência do que aconteceria se a distribuição normal (distribuição gaussiana: a distribuição de freqüência teórica para um conjunto de dados variáveis, comumente representada por uma curva em forma de sino simétrica sobre a média) fosse válida. Como resultado, a situação de risco pode ser severamente subestimada. - Veja Pior Caso Hedging. - Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2007, p. 65 (risco modelo no contexto do cálculo de risco nos bancos). Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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