# Teste de estresse de risco de mercado

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- Modified: 2022-09-09T19:33:07+00:00
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## Definition

Modelo de cálculo realizado anualmente pelo Deutsche Bundesbank e publicado e discutido em detalhes no Relatório de Estabilidade Financeira. No processo, instituições selecionadas são expostas a eventos de risco com relação a taxas de juros, preços de ações, taxas de câmbio, volatilidades e sobretaxas relacionadas ao risco nos mercados financeiros. O capital próprio responsável no momento do choque assumido é usado para avaliar a sustentabilidade das perdas de valor de mercado resultantes dos itens de balanço e extrapatrimoniais. - Ver risco de derretimento, efeitos de contágio, revisão da qualidade dos ativos, truques de balanço, soberano, avaliação abrangente, dados-chave, macroeconômico, fraqueza dos ganhos, perda contingente, plano de crise de liquidez, risco de mercado, modelos, monetário, teste de estresse. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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