# Teoria da alavancagem, mais raramente também alavancam hipóteses

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- Modified: 2022-09-09T19:33:47+00:00
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## Definition

Tentativa de explicar o fato empiricamente verificável de que - um aumento da volatilidade no mercado acionário é acompanhado por uma queda nos preços das ações, e que - os preços das ações sobem quando a volatilidade cai. - A lógica é vista no fato de que quando o valor de uma empresa cai, a porcentagem do patrimônio cai e, portanto, a alavancagem aumenta. Isto, por sua vez, resulta em muitos investidores despejando as ações correspondentes; a volatilidade aumenta. O aumento da volatilidade fará com que os bancos ajustem suas condições de empréstimo, ou seja, aumentem a taxa de juros para novos empréstimos. - É claro que outras razões, tais como uma reviravolta geral ou específica da indústria nas expectativas, também podem ser a causa da interação descrita. - Ver Volatilidade do Mercado Equitativo, Valorização, Desversão, Efeito Domino, Stress do Mercado Financeiro, Sentimento, Relação Preço/Cash Flow Ratio, Cobertura de Margem, Relação Sharpe, Variância, Volatilidade. Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso! Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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