# Vega (usato anche in tedesco e di genere neutro)

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- Post ID: 363602
- Modified: 2022-09-09T19:34:16+00:00
- Language: en

## Definition

La dipendenza del movimento del prezzo di un'opzione dalla volatilità dell'attività sottostante (il tasso di variazione del derivato del valore teorico dell'opzione rispetto alla volatilità implicita. A parità di fattori, più un'opzione è vicina all'essere in the money, maggiore è l'impatto di un aumento della volatilità). Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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