# Modello VAR (modello autoregressivo vettoriale)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:19+00:00

## Definition

Simulazione econometrica di tutti gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse, prima sul mercato monetario e poi su altre variabili economiche. L'obiettivo è quello di ottenere funzioni di risposta all'impulso affidabili, dalle quali sia possibile determinare in anticipo il probabile effetto di una misura di politica della banca centrale. - Vedi credito librario, dati chiave, macroeconomia, modelli di equilibrio, dinamico-stocastico, modelli, politica monetaria, regola del risparmio. Analisi spettrale .- Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2008, pag. 49 e segg. (spiegazioni; riferimenti; panoramiche), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2011, pag. 79 (applicazione ai crediti contabili delle banche nel periodo 2002-2011). Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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