# Strangolare (anche in tedesco)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:21+00:00
- Language: en

## Definition

Un'operazione in cui lo stesso numero di opzioni put e di opzioni call con la stessa data di scadenza vengono vendute o acquistate sullo stesso sottostante. Tuttavia, il prezzo di esercizio della call è superiore a quello della put; l'operatore di mercato si aspetta quindi un aumento del prezzo dell'attività sottostante (base di riferimento: prodotto finanziario, commodity). - Una combinazione di un'opzione call out-of-the-money e di un'opzione put out-of-the-money, entrambe detenute da un unico interlocutore. Come nel caso dell'inversione del rischio, entrambe le opzioni scadono alla stessa data e si basano su prezzi di esercizio la cui distanza percentuale dal prezzo a termine è la stessa al momento della stipula del contratto (acquisto o vendita di un'opzione put e di un'opzione call out-of-the-money sullo stesso sottostante, con la stessa scadenza; i profitti si realizzano solo se si verifica una drastica variazione del prezzo del sottostante). - La quotazione (di cambio) dello Strangle sui mercati dei cambi viene spesso interpretata come un'indicazione dell'approssimarsi dei movimenti del tasso di cambio. - Vedi butterfly spread, opzione, inversione del rischio, straddle, strap, strip. - Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell'ottobre 2001, pag. 34 e segg. Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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