# Expected shortfall (in tedesco indicato anche, più raramente, come expected default risk)

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- Modified: 2022-09-09T19:34:50+00:00
- Language: en

## Definition

Nel calcolo del rischio, il valore atteso di tutte le perdite che superano il valore a rischio calcolato (expected shortfall è anche chiamato conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR] e expected tail loss [ETL]). - Vedi indice di Herfindahl-Hirschman, livello di confidenza, metodo di valutazione del mercato, gestione del rischio. - Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del dicembre 2007, pag. 59 s. (misurazione in relazione al requisito patrimoniale economico). Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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