# Distanza dal default

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- Modified: 2022-09-09T19:37:05+00:00

## Definition

Misura utilizzata per valutare la stabilità del mercato finanziario. La misura è più precisamente il numero di deviazioni standard del valore dell'attivo rispetto alla soglia di default (definita come il punto in cui il valore dell'attivo di una banca è esattamente uguale al valore delle sue passività, cioè il suo patrimonio netto è pari a zero). La misura è determinata utilizzando il valore di mercato delle attività, tenendo conto della volatilità del valore di mercato e delle passività della banca. Questa misura è ampiamente considerata come una delle più affidabili tra le stime previsionali del rischio. - Si veda Financial Stability Forum, Rischio di liquidità, Yield Spread, Rischio bancario, Rischio sistematico, Ponderazione del rischio, Trasparenza del rischio. - Cfr. Bollettino mensile della BCE dell'agosto 2002, pag. 66, Bollettino mensile della BCE del febbraio 2005, pag. 64 e segg. Attenzione: l'enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso! Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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