# l’arbitrage sur indice (index arbitrage)

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- Post ID: 3514
- Modified: 2022-08-27T17:00:00+00:00
- Language: en

## Definition

L'achat (vente) d'un contrat à terme sur indice boursier et la vente (achat) simultanée de certaines ou de toutes les actions de cet indice (the simultaneous purchase/sale of share index futures and the sale/purchase of some or all of the shares that make up the particular share index). L'objectif est de profiter d'écarts intermarchés suffisamment importants entre le contrat à terme et l'indice lui-même). Des sociétés spécialisées dans ces opérations se sont développées dans le monde entier, dans le domaine du trading à haute fréquence. - Voir arbitrage, hedge fund, spread intermarché, positions, synthétiques, trading sur différence de cours, option, contrat à terme sur matières premières, value fund. Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1