# Malliriski

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/malliriski
- Post ID: 344014
- Modified: 2022-09-09T20:01:50+00:00
- Language: en

## Definition

Riskienhallintastrategia toteutetaan tietyn mallin pohjalta. Ei ole kuitenkaan varmaa, kuvastaako malli, johon se perustuu, luotettavasti myös todellisuutta. Malliriski syntyy siis aina silloin, kun mallin oletukset eivät täysin vastaa todellisuutta. - Usein mainittu esimerkki malliriskistä on osaketuottojen laskennallisesti yksinkertainen normaalijakauma. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että osakkeiden äärimmäisen negatiivisia kurssivaihteluita esiintyy paljon useammin kuin normaalijakauman (Gaussin jakauma: teoreettinen frekvenssijakauma muuttuvalle aineistolle, jota yleensä edustaa keskiarvon suhteen symmetrinen kellonmuotoinen käyrä) perusteella. Tämän seurauksena riskitilannetta voidaan aliarvioida vakavasti. - Katso Worst Case -suojaus. - Deutsche Bundesbankin joulukuun 2007 kuukausiraportti, s. 65 (malliriski pankkien riskilaskennan yhteydessä). Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa! Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0