# リスクモデル（リスク算出モデル）

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- Modified: 2022-09-09T20:09:22+00:00

## Definition

ドイツ銀行法（KWG）第1条第13項の定義によれば、市場価格、市場価格または市場価値および市場金利の変化と、それらが個々の金融商品または金融商品群の市場価値に及ぼす影響（潜在的リスク量）-当該金融商品または金融商品群に関連するリスク決定要因の変化に対する感度-に基づいて-時間的に確率的に表現することです。- ドイツ銀行法の要件に基づき、リスクモデルには、リスクを表す重要な数値を決定するための数学的・統計的な構造および分布が含まれています。特に、価格、物価および金利の変動（ボラティリティ、相関関係）、ならびに金融商品および金融商品群の感応度を決定することが含まれます。これらの計算は、適切なコンピュータ支援手続、特に時系列分析によって行われます（リスク計算モデルは、コンピュータ支援手続、特に時系列分析によって決定される主要な比率の計算に用いられる数学的統計構造と分布から構成されます）。- メルトダウンリスク、バックテスト、自己満足、内部格付手法、コア自己資本比率、流動性危機対策、リスク管理、リスクバッファー、リスク評価システム、シナリオ、例外的、過剰、強制転換社債型新株予約権付社債参照。- BaFin Annual Report 2003, p.102 ff. 参照。BaFin Annual Report 2004, p. 88 ff. (Modeling approaches and their reliability), p. 100 ff. (Recent development of measurement techniques; committees; supervisory bulletins), BaFin Annual Report 2007, p. 132 ff..........（モデリング手法とその信頼性）。(BaFinの活動；概要）およびBaFinの各年次報告書（「リスクモデル」のセクション）、2006年6月のドイツ連邦銀行月報、35ページff（バーゼルIIによる集中リスクに対するより正確な計算アプローチ）、BaFinの年次報告2008、ページff。56（流動性リスク管理に関する規制）、BaFin Annual Report 2009, p. 140 f. （システム上重要な銀行の半数以上が2009年に問題あり、あるいは懸念ありと分類された）、 BaFin Annual Report 2010, p. 165 （14機関が内部リスクモデルが監督上の要件を満たしているとBaFinが確認した）、 p.165 f.。(内部市場リスクモデルの要件が増加)、BaFinの年次報告書2013、62頁以降(法的および監督的発展)、ならびにBaFinのそれぞれの年次報告書の「銀行、金融サービスプロバイダーおよび決済機関の監督」章、「監督上の措置」項。 注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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