# 株式の価格変動リスク

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- Modified: 2022-09-09T20:09:57+00:00

## Definition

一般に、株価の変動（振動：平均値の上下に動くこと）により損失を被るリスク。- 特に保険会社が影響を受けています。2002年、ヨーロッパの保険会社は資産の31％を株式に投資していた（アメリカはわずか4％）。1998年末から2002年末の間に、株式市場の低迷により、純粋に計算上では約45％を失ったのである。- ECBは、金融政策運営において、株式を担保として認識する限りにおいて、株式価格リスクにもさらされている。- ストレステストでは、通常、1ヶ月以内にすべての株式市場で突然、予想外の30％の値下がりが発生するという想定をします。- 株式ポートフォリオ、ヘッジ、株式、シクリカル、株式リスクプレミアム、アクチュアリー、カバープール、クアント、プロテクションアセット、不確実性、ボラティリティリスクを参照。- 2003年12月ドイツ連邦銀行月報59頁f、2007年4月ECB月報36頁f（株式市場の不確実性の測定）、2007年10月ECB月報93頁f（ECBにおける担保設定の日米比較、概要多数）、2008年11月ECB月報93頁f（株式市場の評価と株式リスクプレミアム、詳細説明）参照。 注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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