# デフォルトまでの距離金融市場の安定性を評価するために使用される尺度

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- Post ID: 306442
- Modified: 2022-09-09T20:09:58+00:00
- Language: en

## Definition

この指標は、より正確には、資産価値がデフォルトのしきい値（銀行の資産価値が負債価値と完全に等しくなる点、すなわち自己資本がゼロになる点と定義される）から標準偏差の数である。この指標は、銀行の負債だけでなく、市場価値の変動も考慮して、資産の市場価値を用いて決定されます。この指標は、フォワードルッキング・リスクの推定値の中で最も信頼性の高いものの一つとして広く認知されています。- 金融安定化フォーラム、流動性リスク、イールドスプレッド、リスク、バンキング、リスク、システマティック、リスクウェイト、リスクの透明性参照。- 参照：ECB Monthly Bulletin of August 2002, p. 66, ECB Monthly Bulletin of February 2005, p. 64 ff (with overviews). 注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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