# 系统性风险

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- Modified: 2022-09-09T20:10:49+00:00

## Definition

总的来说，对国际金融秩序运作的威胁，特别是--由于无法再控制的贬值投机的连锁反应，或者--如次贷危机之后，由于信心的丧失和由此导致的银行倒闭。- 特别是，由于支付系统中的一个参与者无力履行其义务，或者由于系统本身的错误，金融系统其他领域的其他参与者也陷入困境的风险。- 见监督、宏观审慎、金融稳定委员会、多米诺骨牌效应、事件风险、金融市场相互依赖、羊群行为、危机、系统性、风险、风险缓解技术、扩展、欧洲单一支付区（SEPA）、次贷危机、系统性风险、潜艇效应、信心。- 参见《德国联邦银行2004年1月月报》，第30页及以下，《德国联邦银行2004年年度报告》，第19页（对冲基金作为可能的触发因素），《德国联邦银行2013年4月月报》，第41页及以下（德国的宏观审慎监管：详细介绍，注释中的重要参考），《2013年金融稳定报告》，第104页（流动性供应的规范）。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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