# 风险模型（风险计算模型）

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- Modified: 2022-09-09T20:10:58+00:00
- Language: en

## Definition

根据《德国银行法》（KWG）第1条第13款的定义--与时间相关的随机表示--市场价格、市场价格或市场价值以及市场利率的变化，以及--它们对单个金融工具或金融工具组的市场价值的影响（潜在风险金额）--基于这些金融工具或金融工具组--对与其相关的风险决定因素变化的敏感性。- 根据德国银行法的要求，风险模型包含数学统计结构和分布，以确定描述风险的关键数字。特别是，这涉及确定价格、价格和利率波动的程度和相关性（波动性、相关性），以及金融工具和金融工具组的敏感性。这些计算是通过适当的计算机辅助程序进行的，特别是时间序列分析（风险计算模型包括数学统计结构和分布，用于计算关键比率，这些比率通过适当的计算机辅助程序，特别是时间序列分析来确定）。- 见熔断风险, 回溯测试, 自满, 基于内部评级的方法, 核心资本比率, 流动性危机计划, 风险管理, 风险缓冲, 风险评估系统, 场景, 例外, 过度, 强制可转换债券。- 参见《巴伐利亚银行2003年年度报告》，第102页及以下。BaFin Annual Report 2004, p. 88 ff. (modelling approaches and their reliability), p. 100 ff. (the recent development of measurement techniques; committees; supervisory bulletins), BaFin Annual Report 2007, p. 132 ff.(BaFin的活动；概述)以及BaFin各自的年度报告("风险模型 "部分)，德国联邦银行2006年6月的月度报告，第35页及以下(根据巴塞尔协议II对集中风险的更精确计算方法)，BaFin2008年的年度报告，第1页。56（流动性风险管理的规定），BaFin 2009年年度报告，第140页f.（超过一半的系统重要性银行在2009年被归类为有问题的甚至是令人担忧的），BaFin 2010年年度报告，第165页（14家机构得到BaFin的确认，其内部风险模型符合监管要求），第165页f。(增长的内部市场风险模型要求），德国联邦银行2013年年度报告，第62页及以下（法律和监督发展），以及德国联邦银行各自的年度报告，"银行、金融服务提供商和支付机构的监督 "一章，"监督行动 "部分。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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