# 流动性覆盖率，通常也称为流动性覆盖率，有时也称为流动性覆盖要求、最低流动性比率和月度流动性比率（LCR）

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- Modified: 2022-09-09T20:11:16+00:00

## Definition

基于30天的时间，这个比率将一个机构的高流动性资产存量与净支付负债的关系置于压力之下。通过LCR的下限，可以规定某些高流动性资产的最低库存作为短期流动性储备。根据巴塞尔协议III，最迟在2015年初，这一比率的计算将成为每家银行的强制性规定。这是为了确保银行的生存，即使在存款突然撤走的情况下。- 最初的计划是，除了现金和中央银行的余额外，在高流动性资产中只包括具有最高信用评级的主权国家和公共部门实体的有价债务证券。主要是应德国的要求，但也是在经历了希腊危机之后--希腊政府债券几乎沦为垃圾级（由于违约的可能性增加，被评为BB级及以下）--《巴塞尔协议》现在也允许具有可比性的私人发行人的债务证券中最多有40%可以成为高流动性资产的一部分。- 见银行监管, 欧洲, 资本, 资金比率, 中期, 财务实力, 清算, 核心资本, 流动性到期资产负债表, 相对于资产的流动性要求, 流动性系数, 流动性管理, 流动性缓冲, 流动性比率, 结构, 流动性风险。- 参见德国联邦银行2010年9月月报，第8页以下（流动性覆盖率的引入日期），德国联邦银行2011年年度报告，第65页以下。(欧洲央行2013年4月的月度报告，第86页及以下（定义、重要解释；引入日期），第94页及以下（银行满足LCR的调整步骤；许多概述和解释），德国央行2012年年度报告，第96页（调整要求）。105（统计数字），《德国联邦银行2013年4月月报》，第53页以下（定义；评估；参考），《欧洲央行2012年年度报告》，第132页（LCR的时间框架；国家监管机构也可以允许新的2B级的高质量流动性资产{HQLA}；注释18的解释），《2013年金融稳定报告》，第105页以下。(国家监管机构有可能为LCR设定要求）。 注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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