# Sharpe ratio

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/sharpe-ratio
- Post ID: 290605
- Modified: 2022-09-09T20:12:13+00:00
- Language: de

## Definition

Målemetode opkaldt efter nobelprismodtageren William Sharpe til vurdering af afkastet af kapitalforvaltningsselskabers andele. Hvis to fonde har genereret det samme afkast i den samme periode, er det at foretrække at investere i den fond, der har opnået dette resultat med den lavere volatilitet. - Det - afkast, der skal opnås uden risiko ved investering i fastforrentede offentlige værdipapirer (minuend; minuend), trækkes fra det genererede fondsafkast (subtrahend: subtrahend). - Forskellen som dividende i den næste beregning er derefter - sat i forhold til volatiliteten i den pågældende fond (divisor; divisor). - Kvotienten er Sharpe-ratio. Jo højere denne værdi er, jo mere anbefalelsesværdig er investeringen i denne fond. Samme skattemæssige behandling er naturligvis en forudsætning i begge tilfælde. - Se yoyo-aktie, gearingsteori. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1