# Overnight Index(ed) Swap, OIS (også kaldet OIS på tysk)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/overnight-indexed-swap-ois-ogsa-kaldet-ois-pa-tysk
- Post ID: 289577
- Modified: 2022-09-09T20:12:19+00:00

## Definition

En swaptransaktion, hvor en rente, der er knyttet til en referencerente på dag-til-dag-rente - som EONIA - og derfor er variabel, udveksles med en fast rente (en renteswap, normalt kortfristet, hvor dag-til-dag-renten udveksles med en fast rente). - Se swap, renterelateret, overnight rate swap. - Jf. ECB's månedsoversigt fra februar 2008, s. 73 (risikoprofil med OIS), BaFin Annual Report 2010, s. 30 (tre måneders Libor OIS-swaps 2009 og 2010), ECB's månedsoversigt fra juli 2014, s. 76 f. (forklaring; omsætning; informativ værdi med hensyn til markedsforventninger). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1