# Stresstest for markedsrisiko

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/stresstest-for-markedsrisiko
- Post ID: 289044
- Modified: 2022-09-09T20:12:25+00:00

## Definition

Modelberegning, der foretages årligt af Deutsche Bundesbank og offentliggøres og diskuteres i detaljer i rapporten om finansiel stabilitet. I den forbindelse er udvalgte institutioner udsat for risikohændelser med hensyn til rentesatser, aktiekurser, valutakurser, volatiliteter og risikorelaterede tillæg på de finansielle markeder. Den ansvarlige egenkapital på tidspunktet for det antagne chok anvendes til at vurdere bæredygtigheden af de resulterende tab af markedsværdi af balance- og ikke-balanceførte poster. - Se nedsmeltningsrisiko, afsmitningseffekter, gennemgang af aktivkvaliteten, balancetricks, statslig, omfattende vurdering, nøgletal, makroøkonomiske data, indtjeningsmæssig svaghed, eventualtab, likviditetskriseplan, markedsrisiko, modeller, monetær, stresstest. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1