# Arbitrage af fastforrentede obligationer (også kaldet på tysk)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/arbitrage-af-fastforrentede-obligationer-ogsa-kaldet-pa-tysk
- Post ID: 287009
- Modified: 2022-09-09T20:12:46+00:00
- Language: de

## Definition

Investeringsstrategi, der ofte anvendes af hedgefonde med henblik på at udnytte prisforskelle i rentepapirer og derivater ved at indtage modsatrettede positioner, men uden at påtage sig den generelle markedsrisiko. - Fastforrentningsstrategier er derfor primært rettet mod ændringer i renteforskelle - mellem statsobligationer og obligationer fra ikke-statslige udstedere med den højeste kreditvurdering (AAA), - mellem obligationer med forskellige kreditvurderinger eller - fra en debitor med forskellige garanter, f.eks. bankgarantier, offentlige garantier eller statsgarantier. - Se arbitrage, aval, off-balance-sheet transaktion, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, garantitransaktion, letter of comfort, counter-speculation theory, option, strangle, strap, forward speculator. Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1