# Stress på de finansielle markeder

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/stress-pa-de-finansielle-markeder
- Post ID: 286924
- Modified: 2022-09-09T20:12:44+00:00

## Definition

pres på markedsdeltagerne - på grund af usikkerhed og - ændrede forventninger med hensyn til mulige tab på de finansielle markeder. Stressens omfang afhænger i sidste ende af det finansielle systems sårbarhed og omfanget af en eventuel chokhændelse. En fase med udtalt stress på de finansielle markeder fører meget let til en finanskrise - se aktieboble, boble, spekulationsboble, krak, dominoeffekt, Elisabeth-spørgsmål, chok på de finansielle markeder, massivt salg, panikudsalg, chok, strukturelt, stresstest, scenarier, ekstraordinært, terrorchok, securitisering, volatilitet. - Jf. månedsrapport fra Deutsche Bundesbank af september 2005, s. 62 f. (detaljeret præsentation med henvisninger i fodnoterne), ), månedsrapport fra ECB af april 2008, s. 95 f. (principper vedtaget af Økofin-Rådet i oktober 2007), Financial Stability Report 2013, s. 11 f. (stressindikatorer for det tyske finansielle system). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1