# Credit default swap spreads (også kaldet på tysk; sjældnere

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/credit-default-swap-spreads-ogsa-kaldet-pa-tysk-sjaeldnere
- Post ID: 285947
- Modified: 2022-09-09T20:12:57+00:00

## Definition

credit default swap premium differentials): Afkastspændet mellem nominelt ens værdipapirer, i centralbankrapporter normalt relateret til statsobligationer. CDS-spreads på statsobligationer indgår i sammenligninger mellem lande - også inden for euroområdet - som et mål for den kreditrisiko, der er forbundet med at besidde det pågældende værdipapir. - Jf. ECB's månedsrapport fra september 2005, s. 36 f. (med oversigter), BaFin's årsberetning 2006, s. 19 (præmieudvikling 2004-2006), - Jf. BaFin's årsberetning 2009, s. 164 ff. (BaFin-revisioner), Deutsche Bundesbank månedsrapport fra juni 2011, s. 44 f. (korrelation mellem afkastpræmier og CDS-præmier for statsobligationer i euroområdet; oversigt; forklaringsmetoder), Månedsrapport fra Deutsche Bundesbank fra november 2011, s. 45 (credit default swap-præmier siden 2007). Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0