# VAR модел (векторен авторегресивен модел)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/var-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5-2
- Post ID: 276121
- Modified: 2022-09-09T20:15:59+00:00

## Definition

Иконометрична симулация на всички ефекти от промените в лихвените проценти - първо върху паричния пазар, а след това и върху други икономически променливи. Целта е да се получат надеждни функции "импулс-реакция", въз основа на които може предварително да се определи вероятният ефект от дадена мярка на централната банка. - Вж. книжен кредит, ключови данни, макроикономически, равновесни модели, динамично-стохастични, модели, парична политика, правило за спестовност. Виж Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2008 г., стр. 49 и следващите (обяснения; препратки; прегледи), Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2011 г., стр. 79 (приложение към счетоводните кредити на банките в периода 2002-2011 г.). Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 2.0.0