# Amaranth-Verlust (Amaranth loss)

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- Modified: 2022-10-15T09:13:05+00:00
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## Definition

Im September 2006 verlor der Hedge-Fonds Amaranth Advisors LLC innert einer Woche durch Fehlspekulation am Terminmarkt für Erdgas gut 6 Mia USD. Grund für den Verlust waren eine sehr hohes Konzentrationsrisiko sowie Fehleinschätzungen von relativen Marktpreisbewegungen in unterschiedlichen Lieferterminen und bezüglich der Marktliquidität. - Der weltweit stark beachtete Fall löste bei den Aufsichtsbehörden Schritte aus, um das Risikomanagement bei Hedge-Fonds zu verbessern und die Offenlegungspflichten (disclosure requirements) dort zu erhöhen. – Siehe Branchenkonzentration, Gini-Koeffizient, Henry Hub, Herfindahl-Hirschman-Index, Granularität, Klumprisiko, Kreditderivat, Leverage-Ratio, True-Sale-Verbriefung. Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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