# Swap indexado a un día (OIS)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/swap-indexado-a-un-dia-ois-2
- Post ID: 249738
- Modified: 2022-08-28T18:50:13+00:00
- Language: en

## Definition

swap de tipos de interés que consiste en intercambiar el tipo de interés a un día por un tipo de interés fijo. En relación con el euro, el tipo de referencia suele ser el EONIA. - Véase swap indexado a un día, swap relacionado con los tipos de interés, swap de tipos de interés. - Cf. Boletín Mensual del BCE de febrero de 2008, p. 73 (el riesgo de estas operaciones es bajo; porque el tipo de interés acordado se refiere a una operación de un día, aunque el plazo del contrato sea de varios meses), Boletín Mensual del BCE de julio de 2014, p. 76 y siguientes (dos tipos de operaciones; vencimientos; visión general). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

- Generator: Merk Knowledge 1.1.1
