# Modelo VAR (modelo vectorial autorregresivo)

- Canonical URL: https://www.gerhardmerk.de/modelo-var-modelo-vectorial-autorregresivo
- Post ID: 248394
- Modified: 2022-08-28T18:50:20+00:00
- Language: en

## Definition

Simulación econométrica de todos los efectos de las variaciones de los tipos de interés, primero en el mercado monetario y luego en otras variables económicas. El objetivo es obtener funciones de impulso-respuesta fiables a partir de las cuales se pueda determinar de antemano el efecto probable de una medida de política del banco central. - Ver libro crédito, datos clave, macroeconomía, modelos de equilibrio, dinámico-estocástico, modelos, política monetaria, regla del ahorro. Análisis espectral - Cf. Informe mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2008, p. 49 y ss. (explicaciones; referencias; panorámicas), Informe mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2011, p. 79 (aplicación a los créditos contables de los bancos en el periodo 2002 a 2011). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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